BASILEA II y III: GESTION DE RIESGOS OPERACIONALES

Detalle del Curso

El Acuerdo de Capitales Basilea II, cuyo cumplimiento está previsto para todos los bancos con operaciones internacionales, establece diferentes formas para calcular el capital inmovilizado que deben mantener ante los riesgos crediticios, de mercado y operacionales.
Por su parte, Basilea III introduce cambios más estrictos aunque se disponen de varios años para su entrada en vigencia.
La Seguridad de la Información bajo las normas ISO 27002/27001 se vuelve herramienta clave para la gestión de los riesgos operacionales, como componente crítico del capital a inmovilizar.

Objetivos

Objetivos
Reconocer, revisar, analizar y articular:
• Los Pilares de Basel II y los cambios producidos incluyendo los de Basel III..
• Los 10 Principios de las “Sound Practices” para la gestión y supervisión de los riesgos operacionales.
• La seguridad de la información basada en las normas ISO 27002/27001 como herramienta clave para la gestión de los riesgos operacionales.
• La efectividad de la gestión de riesgos operacionales.
• La participación activa en un taller de 6 horas revisando 8 documentos de trabajo y realizando 7 trabajos prácticos, con material disponible para proyectos particulares.

Requisitos

¿QUIÉNES DEBEN ASISTIR?:
• Directores, staff de asesoramiento de directores, ejecutivos y alta gerencia, analistas de planificación estratégica y negocios.
• Personal bancario de alto y mediano rango.
• Gerentes de riesgos.
• Controllers financieros.
• Gerentes y cuadros medios de Seguridad y Sistemas
• Auditores internos

Modalidad

Duración: 12 horas; 6 horas de Exposición y 6 horas de Taller realizando 7 Trabajos Prácticos.

Plan de Estudio

Temario General de la Presentación

El Acuerdo de Capitales Basilea II
• El Banco Internacional de Pagos, BIS. Estructura de Basilea II. Buenas Prácticas.
• Los 10 Principios del BIS de las “Sound practices” para la gestión y supervisión de los riesgos operacionales.
• Conceptos básicos. Tipos de riesgo. Riesgos crediticios y de mercado como base histórica del Acuerdo de Basilea. Los riesgos operacionales.
• Pilares: Estándares de capital mínimo; revisión de supervisión y disciplina del mercado bancario.
• Definiciones..Capital primario, activos ponderados en función del riesgo. Capital del segundo y tercer nivel. Capital regulatorio.
• Las ocho líneas de Negocio,
• Riesgo Crediticio. Medición: Método Estándar. Método de calificaciones internas, IRB básico y avanzado.
• Riesgo de Mercado. Método estándar. Modelos internos, pérdidas esperadas y pérdidas no esperadas, Valor en Riesgo, VaR.

Medición de Riesgos Operacionales
• Riesgo Operacional. Gestión de riesgos, fases.
• Metodologías de medición.
• Indicador Básico, ingresos brutos, factor alfa.
• Método Estándar. Líneas de negocio y factor beta. Método Alternativo y factor “m”.
• AMA, Aproximación de Mediciones Avanzadas. Metodologías cualitativas y cuantitativas.

Gestión de Riesgos Operacionales
• Métricas de riesgos operacionales. Probabilidad de ocurrencia y severidad o impacto.
• Métodos cualitativos.
1) Autovaluación.
2) Indicadores Claves de Riesgo, KRI.
3) Auditoría de riesgos.
• Métodos cuantitativos
1) IMA, factor gamma, efecto en colas.
2) Análisis de escenarios.
3) Tablero de control del BSC (Balanced Scorecard), uso de los KRI.
4) LDA, Aproximación de Distribución de Pérdidas. Valor medio. Pérdidas de cola, relevancia.
5) Redes Bayesianas. Regla de Bayes, Árbol de una red bayesiana, independencia y probabilidades.
• Matriz de riesgos y decisiones.

El nuevo Acuerdo Basilea III
• Basilea III. Cambios en Capital Mìnimo, Margen de Conservación, Margen Anticíclico., Apalancamiento y liquidez. Consecuencias, vigencia.
• Comparación con Basilea II.

Otras temáticas que manejan riesgos operacionales
• Riesgos operacionales de seguridad. Normas de seguridad de la información. Mapeado de los Principios del BIS a controles de la ISO 27002. Métricas de seguridad. Tablero de control del BSC aplicado a la seguridad y a las líneas de negocio de Basilea.
• La continuidad de negocios y los riesgos operacionales, limitación de las pérdidas por interrupciones en las operaciones. Normas.

TALLER DE PRACTICA
• Con una duración de 6 horas el Taller consiste en revisar 8 documentos Excel y Word basados en experiencias reales y que pueden usarse posteriormente para sus proyectos particulares, realizando 7 Trabajos Prácticos sobre dichos documentos.

Documentos con los que se trabaja
1 - Documentación del taller
2 - Cálculo del Capital Regulador (*)
3 - Cálculo del Pérdidas No Esperadas y VaR con el método LDA.(*)
4 - Análisis de discontinuidades y efectos de las salvaguardas para reducir los riesgos con aplicación de la simulación Monte Carlo (*)
5 - Valuación de actividades con KRI (*)
6 - Práctica con Redes Bayesianas (*)
7 - Métricas de la efectividad de la concientización (*)
8 - Análisis y redacción de controles de control de cambios (*)
Instrucciones para la bajada, instalación y carga del software para el Calculador Estadístico

(*): Incluye Trabajo Práctico

Material Entregado

MATERIAL DE SOPORTE IMPRESO
• Principios del Banco Internacional de Pagos (BIS)
• Preguntas y Respuestas Bancos, Basilea II y Riesgos Operacionales
• Preguntas y Respuestas Normas de Seguridad de la Información
• Preguntas y Respuestas Riesgos y Seguridad de la Información
• Preguntas y Respuestas Métricas de Seguridad
• Preguntas y Respuestas Continuidad de Negocios
• Normas ISO de Seguridad de la Información – Abstract
• Cuadro de Objetivos de Control y Controles de la ISO 27002:2005
• Sitios Web de información general
• Siglas y Acrónimos
• Presentación del Nuevo Acuerdo de Capitales Basilea II

CONTENIDO DEL CD
1) Material del taller (8 documentos de trabajo)
2) Material del taller - Trabajos Prácticos resueltos
3) Otros archivos
• XLSim
• xla (Quadrant)
• Basel Sound Practices
• International Convergence
• Operational Risk - Consultative Document
• Glosario Basilea
• Técnicas cualitativas para la gestión del riesgo operacional
• Using LDA Approach for Measuring Operational Risk
• Quantifying Operational Risk
• Bayesian Nets Microsoft setup
• Redes Bayesianas y Riesgo Operacional
• Basel II and Information Security
• ISO 27001 en español
• ISO 27002 en español
• El Factor Gente y la Seguridad de la Información
• Medidas del desempeño y el Balanced Scorecard
• AHP, Tutorial sobre el Proceso de Análisis Jerárquico (en inglés)
• Seguridad Informática vs. Seguridad de la Información
• Análisis de Impactos y Valuación de Riesgos
• Preguntas y Respuestas Privacidad y Protección de Datos Personales
• Preguntas y Respuestas ROSI, el ROI de la Seguridad
• Normas ISO de Seguridad de la Información – Abstract

Observaciones

Metas a alcanzar
Finalizado el curso, los participantes podrán:
• Acopiar el conocimiento y aplicación de los Principios que rigen el Acuerdo de Capitales Basilea II y III.
• Reconocer las diferentes formas, alcance, características y tratamiento de los riesgos operacionales.
• Precisar el mapeado de los Principios de Basilea II en los controles de seguridad de las normas ISO 27002/27001.
• Conocer cómo se redactan e implementan los controles y procedimientos para controlar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los datos y transacciones financieras, conforme Basel II.